2018年5月28日上午九點，我院榮幸邀請長江學者、國家傑出青年基金獲得者、中國科學院百人計劃入選者、國務院政府特殊津貼專家、上海财經大學統計與管理學院周勇教授來我院做學術報告，為我們講解風險管理及高頻數據杠杆效應，公管管理學院聶鑫教授、數信學院劉芳教授一同參加此次講座，并吸引各學院研究生前來。

（周教授在講課）

（聶教授主持）

  本次講座在聶鑫教授的主持下拉開序幕，首先，周勇教授向大家介紹了VaR、Expectile、ES、AR模型等運算思路以及在金融風險管理中的應用與實踐，以及中國金融改革和發展背景下的金融系統工程、金融風險管理、公司金融等最新學術成果。同時周勇教授詳細介紹大數據時代下金融風險統計的監測理論與方法面臨着巨大的挑戰，需要創新、發展處理與分析大數據的統計學理論與方法，與數學、計算機學、金融學、計量經濟學等幾個學科的交叉發展來推動理論和方法的創新。

（會場盛況）

此外，他還探讨了在金融數據分析中，如何加入高頻數據來研究金融的杠杆效應等常見現象，從而獲得一些有益的嘗試和新方法。周勇教授還介紹了關于金融杠杆效應的測度方法，還向大家展示了應用股票市場高頻數據進行的實證分析結果，從方法的設計思路以及具體的公式化推導過程都做了生動詳細的說明，從而進一步證明了測度方法的可應用性。在講座中周勇教授着重介紹了其研究成果的整體構思和重要意義，并向大家展示了模型技術處理的技巧，以及統計視角和經濟視角下模型研究的不同之處。

（互動現場）

在周勇教授的講解後，同學們與周勇教授就地方債務風險評估、學習金融工程的方法等問題進行進一步的探讨，本次講座在師生之間的交流中圓滿結束。